Ⅰ stata面板數據怎樣做一階差分
如果是連貫的時間序列
tsset date
gen d_price = d.price // 一階差分
如果不連貫
gen date_c = _n
tsset date_c
gen d_price = d.price
Ⅱ 時間序列分析第一章 差分方程
時間序列分析是一場探索時間之謎的旅程，我們藉助差分方程這一關鍵工具，揭示變數隨時間脈動的韻律。一階差分方程，宛如時間的脈搏，用yt = Φyt-1 + wt簡潔地刻畫，通過遞歸法求解，動態乘子如同時間的調色板，揭示w對yt深遠影響的力度。神奇的是，當|Φ|的魔力小於1，系統如同平穩的湖面，穩定而有序；反之，|Φ|的強大超過了1，波動就如風暴，引領我們進入混沌的世界。
進入二階世界，我們遇見p階差分方程，它接納了更多過去的回聲。通過向量和矩陣的優雅轉換，動態乘子成為模擬未來路徑的魔術師。當F矩陣不再是單純的存在，而是承載了決定系統穩定性特徵值的重任，我們得以洞察p階方程的深邃內涵。
深入細節，讓我們聚焦於F矩陣的特性。如果它是非奇異的，動態乘子就如特徵值的化身，將P階方程的復雜性簡化為清晰的Ci和。然而，當F變得奇異，特性值的魔力更加微妙，特別是在二階方程中，Φ1和Φ2的組合，決定了系統是如詩如畫的穩定，還是如狂風暴雨的不穩定。
在時間序列的長河中，特徵值的魔力展現得淋漓盡致。當它們的模小於1時，yt彷彿是一首永恆的敘事詩，記錄著無限期歷史價值的回響。而要計算w的現值影響，只需關注矩陣的(1,1)元素，如同尋找時間線索的關鍵點。
最後，當我們將β設為1，一個短暫的w沖擊帶來的不僅僅是瞬息的漣漪，更是對y未來長期影響的深刻揭示——那是永久變化，在時間序列的舞台上，留下無法磨滅的印記。